Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Modelowanie i prognozowanie finansowych szeregów czasowych w programie Gretl

Prowadzący: dr Piotr Płuciennik


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 260,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 10
Limit miejsc: 12

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 21.03.2017 17:15 - 19:30
2. wtorek 28.03.2017 17:15 - 19:30
3. wtorek 4.04.2017 17:15 - 19:30
4. wtorek 11.04.2017 17:15 - 19:30
5. wtorek 25.04.2017 17:15 - 19:30

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Umultowska 87; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

  1. Zapoznanie z podstawowymi modelami stosowanymi do opisu finansowych szeregów czasowych oraz testami diagnostycznymi.
  2. Opanowanie procedury dopasowania optymalnego modelu parametrycznego
  3. Opanowanie obsługi programu Gretl. Wskazanie narzędzi alternatywnych.
  4. Zapoznanie z miarami ryzyka rynkowego i metodami ich wyznaczania.

Tematyka kursu

  1. Empiryczne własności finansowych szeregów czasowych.
  2. Zależności liniowe w szeregach stóp zwrotu instrumentów finansowych.
  3. Modelowanie wariancji warunkowej.
  4. Rozkłady innowacji w modelach średniej i wariancji warunkowej.
  5. Wyznaczanie wartości zagrożonej (VaR) i ocena jakości jej dopasowania.

Efekty kształcenia

  1. Rozpoznanie własności finansowych na podstawie statystyk opisowych
  2. Rozpoznanie jedno- i wielowymiarowych modeli parametrycznych średniej i wariancji warunkowej.
  3. Stosowanie modeli do opisu i prognozowania finansowych szeregów czasowych
  4. Znajomość i zrozumienie pojęcia ryzyka kredytowego i jego prognoz
  5. Wyznaczanie wartości zagrożonej na podstawie modeli parametrycznych średniej i wariancji warunkowej.

Metody pracy

  1. Słuchanie wykładu teoretycznego
  2. Przeprowadzanie obliczeń na przydzielonych przez prowadzącego finansowych szeregach czasowych
  3. Analiza wyników i wnioskowanie

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.